Jak zysk z niestabilności ropy naftowej z następującymi strategiami. Niedawna niestabilność cen ropy stanowi doskonałą okazję dla przedsiębiorców do osiągnięcia zysku, jeśli są w stanie przewidzieć właściwą kierunek Zmienność mierzy się jako oczekiwaną zmianę cen instrumentu w obu kierunkach Na przykład, jeśli zmienność ropy wynosi 15, a bieżące ceny ropy wynoszą 100 USD, oznacza to, że w ciągu następnego roku przedsiębiorcy spodziewają się, że ceny ropy wynoszą 15 lub osiągną 85 lub 115 Jeśli obecna zmienność jest większa niż historycy spodziewają się, wyższa zmienność cen w przyszłości Jeśli obecna zmienność jest niższa niż średnia długoterminowa, przedsiębiorcy spodziewają się niższej zmienności cen CBOE s CBOE OVX śledzi implikowaną zmienność cen strajku pieniężnego w amerykańskiej giełdzie funduszy naftowych fundusz ETF ETF śledzi ruch WTI Crude Oil WTI poprzez zakup ropy naftowej NYMEX na przyszłość Więcej informacji na ten temat można znaleźć w artykule "Zmienność wpływu na zwrot z rynku". efekty płynące z niestabilnych cen ropy naftowej przy użyciu strategii pochodnych Obejmują one głównie opcje zakupu i sprzedaży oraz zajmowania pozycji na kontraktach terminowych na giełdach oferujących produkty pochodne na ropę naftową Strategię stosowaną przez przedsiębiorców do zakupu zmienności lub zysku na zwiększeniu zmienności jest nazywana długą jazdą Składa się z zakupu połączenia i opcji put w tej samej cenie strajkowej Strategia zyskuje na znaczeniu, jeśli nastąpi znaczny ruch w kierunku w górę lub w dół Więcej informacji na temat, co określa ceny oleju. Na przykład, jeśli olej jest w USA 75, a opcja call-on-money strike wynosi 3, a opcja put price at-the-money strike wynosi 4, strategia zyskuje na zyskach za ponad 7 zmian w cenie ropy Więc jeśli cena ropy wzrośnie powyżej 82 lub spada poniżej 68, z wyłączeniem opłat brokerów, strategia jest opłacalna Jest również możliwe wdrożenie tej strategii za pomocą opcji out-of-the-money długi duszność, która zmniejsza koszty premii z góry, ale wymaga większego ruchu w cenie akcji, aby strategia była rentowna. Maksymalny zysk jest teoretycznie nieograniczony, a maksymalna strata jest ograniczona do 7. Więcej informacji można znaleźć w artykule How To Kupuj opcje naftowe. Strategia sprzedaży zmienności lub skorzystania z obniżającej się lub stabilnej zmienności nazywana jest krótkim straddle polegającym na sprzedaży połączenia i opcji put w tej samej cenie naliczania. Strategia zyskuje na zyskach, jeśli cena jest ograniczona Na przykład, jeśli ropa jest sprzedawana w USA 75, a opcja call-of-money strike cena wynosi 3, a opcja put price at-the-money strike wynosi 4, strategia zyskuje na zyskach, jeśli nie ma więcej niż 7 zmian cen ropy Więc jeśli cena ropy wzrośnie do 82 lub spada do 68, z wyłączeniem opłat brokerów, strategia jest opłacalna Można również wdrożyć tę strategię za pomocą opcji out-of-money, zwanych krótki dusiciel, który h obniża maksymalny możliwy do osiągnięcia zysk, ale zwiększa zasięg, w jakim strategia jest dochodowa Maksymalny zysk jest ograniczony do 7, a maksymalna strata jest teoretycznie nieograniczona w górę Więcej informacji na temat Jak niskie ceny oleju można uzyskać. Powyższe strategie są dwukierunkowe są niezależne od kierunku ruchu Jeśli przedsiębiorca ma opinię na temat ceny ropy naftowej, przedsiębiorca może wdrożyć rozłożenia, które dają przedsiębiorcy szansę na zysk, a jednocześnie ograniczają ryzyko. Popularną strategią spadkową jest Niespodzianka, która polega na sprzedaży połączeń bezgotówkowych i kupowania nawet bardziej kosztownego połączenia Różnica między premiami to kwota netto kredytu i jest maksymalnym zyskiem dla strategii Maksymalna strata jest różnicą między różnicą między cenami strajku a kwotą kredytu netto Na przykład, jeśli ropa naftowa w USA 75 i 80 i 85 opcji kupna cen transakcyjnych są obroty odpowiednio na poziomie 2 5 i 0 5, maksymalny zysk to kredyt netto lub 2 2 5 - 0 5, a maksymalna strata wynosi 3 5 2 Ta strategia może być realizowana przy użyciu opcji put poprzez sprzedaż niewłaściwego pieniądza i kupowanie jeszcze bardziej out-of-the-money - money put. A podobna strategia upatrująca to spread w zakresie abonamentu, polegający na wykupieniu abonamentu na pieniądze i sprzedaży nawet lepszego połączenia telefonicznego Różnica między premią to kwota obciążenia netto, i jest maksymalną stratą dla strategii Maksymalny zysk jest różnicą między różnicą między cenami strajku a kwotą debetową netto Przykładowo, jeśli ropa naftowa w USA 75 i 80 i 85 opcji kupna cen strajkowych są notowane na poziomie 2 5 i odpowiednio 5 5, maksymalna strata to rekompensata netto, czyli 2 2 5 - 0 5, a maksymalny zysk to 3 5 2 Ta strategia może być realizowana przy użyciu opcji kupna, kupując kupno i sprzedaż poza lokatą nawet bardziej wymyte pieniądze. Możliwe jest również jednokierunkowe lub złożone pozycje rozłożenia przy użyciu kontraktów futures Th e tylko niekorzystne jest to, że margines wymagany do wejścia na pozycję kontraktów terminowych byłby wyższy w porównaniu z wejściem do opcji. Bottom Line. Traders mogą czerpać zyski z wahań cen ropy naftowej, podobnie jak mogą zyskać na wahaniach cen akcji Zysk osiąga się dzięki wykorzystaniu instrumentów pochodnych w celu uzyskania dźwigni finansowej ekspozycji na papiery wartościowe bez posiadania lub konieczności posiadania tej samej podstawy. Podstawy futures Spread Trading. Futures Spread Trading tradycyjnie znany jest jako strategia handlu profesjonalnego, ale czujemy, że jest metoda handlowa, która powinna być w arsenał każdego Naszym celem jest układ podstaw rozpowszechniania, dzięki czemu będziesz miał solidne podstawy wiedzy w tej podstawowej strategii handlowej. Typy kontraktów futures na towary futures. Inter-Commodity Futures Spread. Futures kontrakty, które są rozproszone między różnymi rynkami to między innymi są to między innymi złoto czy pszenica. Rynek kukurydzy będzie miał wyższy popyt niż rynek pszenicy Handel będzie kupował kukurydzę i sprzedał pszenicę Przedsiębiorca nie obchodzi, czy ceny kukurydzy i pszenicy rosną w górę lub w dół przedsiębiorca chce zobaczyć cenę kukurydzy docenić za cenę pszenicy Jeśli rynki zbożowe się sprzedają, przedsiębiorca chce zobaczyć, że kukurydza utrzymuje swoją wartość lepiej niż Pszenica Jeśli rynki zbóż są uparte, przedsiębiorca chce zobaczyć Corn przodu dalej niż Wheat. Intra-Commodity Calendar Spread. An Intra-Commodity Calendar Spread to futures rozprzestrzeniania się na tym samym rynku tj. Corn i spread między różnymi miesiącami tj. July Corn vs December Corn Przedsiębiorca będzie długi kontrakt futures i krótki. W tym przykładzie handel może być długą lipcem Corn i short Corn Corn December krótki lipiec Kukurydza i długie grudniowe kukurydza Aby być w kalendarzu towarów w obrocie Spread musi być długi i krótki na tym samym rynku tj. kukurydzę, ale w różnych miesiącach, tj. w lipcu i grudniu. Bull Futures Spread. A Bull Futures Spread jest, gdy przedsiębiorca jest długi blisko miesiąca i krótki odroczony miesiąc na tym samym rynku powiedzmy, że to luty 2011 kupisz maj 2011 kukurydza i sprzedaj lipcu 2011 kukurydza jesteś długi blisko miesiąca i krótki odroczony miesiąc maj jest bliżej do nas niż lipca Ważne jest, aby pamiętać, że bliskie miesiące dla kontraktów terminowych mają tendencję do przesuwania się dalej niż szybciej niż w poprzednich miesiącach Jeśli kukurydza jest na rynku byków, może blisko miesiąca powinien wzrosnąć szybciej niż lipcowy odroczony miesiąc To dlatego ta strategia nazywa się Bull Futures Spreads Od pierwszych miesięcy mają tendencję do lepszych wyników w odroczonych miesiącach, przedsiębiorca, który jest uparty na kukurydzy będzie kupić w pobliżu miesiąca, sprzedać odroczony miesiąc i chciałby, aby w pobliżu miesiąca poruszać się szybciej i dalej niż odroczone miesięcy. Ten związek pomiędzy bliskimi i odroczonymi miesiącami nie zawsze jest prawdą 100 razy, ale jest to większość czasu Dlatego właśnie, gdy jesteś blisko miesiąca i krótko odroczony, nazywa się to futures spread bull rozprzestrzeniać s powinieneś iść na swoją korzyść, gdy ceny wzrosną. Futures Spread. A Bear Futures Spread jest, gdy przedsiębiorca jest krótki w pobliżu miesiąca i długo odroczony miesiąc Jest to przeciwieństwo naszych Bull Futures Spread Again, powiedzmy, że to luty 2011 Sprzedajesz Maj 2011 Kukurydza i kupuj Lipiec 2011 Kukurydza Jesteś krótki blisko miesiąca i długi dystans miesiąca Jest to niedźwiedzie rozprzestrzenił się, ponieważ blisko dziesięć miesięcy, aby poruszać się szybciej i dłużej niż w odroczonych miesiącach Jeśli Corn jest na niedźwiedzie rynku, w pobliżu miesiąca powinien zejść szybciej niż w lipcu odroczony miesiąc To nie zawsze jest prawdziwe 100 razy, ale to jest większość czasu Dlatego właśnie, gdy jesteś krótki w pobliżu miesiąca i na długi miesiąc odroczony, nazywa się Bear Futures Rozprzestrzenianie się Spread rozprzestrzenił się na korzyść Twojego klienta, gdy ceny spadają. Marginesy Spread Trading Spread na poszczególne kontrakty mogą być obniżone, gdy są one częścią spreadu Margines pojedynczej umowy zboża wynosi 2025 Jednak jeśli jesteś długi i krótki w tych samych cro p rok, marża wynosi tylko 200 Jeśli jesteś długa lub krótka zboża pomiędzy rożnymi uprawami w lipcu a grudniu to margines wynosi 400 Rok uprawy zbóż jest od grudnia do września. Wymiana zmniejszyła marże, ponieważ zmienność spreadów jest typowo niższe niż rzeczywiste kontrakty Spread futures spowalnia rynek dla przedsiębiorcy Jeśli istnieje duże zewnętrzne wydarzenie na rynku kukurydzy, jak na wypadek giełd, fed podnosi stopy procentowe, wybucha wojna, lub zagraniczny niewypłacalność obligacji w połowie drogi na całym świecie, oba kontrakty powinny mieć taki sam wpływ Takie zabezpieczenie chroni przed ryzykiem systemowym, które pozwala na wymianę obniżyć marże na rozproszone transakcje Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat sposobu zabezpieczania Spread Trade na ryzyko systemowe, przeczytaj moje poprzedni artykuł, Ryzyko Systematyczne Ryzyka Zabezpieczenia. Spread Ceny. Ceny są wyceniane jako różnica między obiema kontraktami Jeśli May Corn sprzedaje 600 0 buszel, a lipiec jest w cenie 610 0 za buszel, cena spreadu wynosi 600 0 Maj 610 0 Lipiec -10 0 Jeśli w maju był handel na poziomie 620 0, a lipiec wyniósł 610 0, cena spreadu to 620 0 610 0 10 lipca 10 0. Spread Spread Spread. zawsze zajmujesz przed miesiąc i odejmujesz odroczony miesiąc Jeśli miesiąc przedwczesny jest niższy niż odroczony, taki jak nasz pierwszy w maju lub w lipcu, spread będzie podawany jako liczba ujemna Jeśli miesiąc przedwczesny jest wyższy niż odroczony miesiąc, np. w drugim z maja w porównaniu z lipcowym przykładem spread będzie podawany jako liczba dodatnia. Wartości Spread Tick. Wartości są takie same dla spreadów jak dla kontraktów indywidualnych Jeśli spread między Corn Corn i Corn Corn w lipcu wynosi -10 0 centów , a spread rozprzestrzenia się do -11 0 centów, tj. 1 centa o 1 centa w przypadku kukurydzy wynosi 50 dla wszystkich miesięcy i rozprzestrzenia się w standardowym kontrakcie 5000 bushel. Wartości kresek są takie same dla spreadów jak dla poszczególnych kontraktów. Contango Markets. A rynek jest w Contango, gdy przed mont hs kosztuje mniej niż odroczone miesiące To jest znane jako normalny rynek Jeśli buszel kukurydzy w maju kosztuje 600 0, a buszel kukurydzy w lipcu jest 610 0, to rynek jest w Contango Na normalnych rynkach odroczony miesiąc powinien kosztować trochę więcej niż przed miesiąc ze względu na koszty transportu, które składa się z kosztów składowania, ubezpieczenia na składowanych towarach i oprocentowania płatności na kapitał potrzebny do posiadania i przechowywania towaru. Kiedy rynki są w Backwardation w najbliższych miesiącach są obroty wyższe niż odroczone miesiące Rynki w tył są również nazywane rynkami odwróconymi Są przeciwieństwem rynków Contango lub normalnych Rynki zwykle występują na rynkach byków Kiedy pojawi się poważna kwestia podażowa lub wzrost popytu, rozpocznie się przed miesiącami towary szybciej niż w miesiącach wstecznych Przednie miesiące są bardziej wrażliwe na zmiany podaży i popytu, ponieważ przednie miesiące to miesiące towarów, które przyjeżdżają na rynek dostaw s Jeśli spadek podaży lub wzrost popytu, łatwiej jest uwzględnić rynek w tych odroczonych miesiącach, zwłaszcza w następnym roku uprawy, znanym także jako nowy plon. Na przykład powiedzmy, że to luty 2011 a niedobór kukurydzy Stare miesiące uprawne to marzec, maj, lipiec i wrzesień Nowe uprawy rozpoczynają się w grudniu W marcu do wrześniu niewiele robi rynek, co oznacza, że kukurydza jest sadzona, uprawiana i zbierana Kukurydza, która jest udostępniana w ciągu tych miesięcy, pochodzi z zapasów i magazynów Jednak rynek ma pewną kontrolę nad grudniem i miesiącami w 2017 roku, podobnie jak korzystanie z większej liczby akrów rolnych dla kukurydzy. Nowe hektary przeznaczone na zboże pomogą nowym ceny upraw pozostały stabilne w okresach odroczonych miesięcy Nadal miesiące będą rosły, ponieważ kukurydza nie może być zbierana do jesieni, ale odroczone miesiące powinny być w stanie pomóc z popytem i nie wzrosną tak szybko, jak w najbliższych miesiącach. d Sezonowość. Wiele rynków towarowych ma sezonowe okresy podaży i popytu Niektóre towary są w wyższym zapotrzebowaniu w okresie letnim, jak benzyna i ropa naftowa, niektóre z większym zapotrzebowaniem w zimie, jak gaz ziemny, olej opałowy i towary z kawy również mogą mają sezonowe okresy dostaw, podobnie jak rynki zbóż Rynek zbóż ma największą podaż po zbiorach jesienią, co może doprowadzić do niższych cen w tym czasie roku. Tramwaje skorzystają ze smarowania i starają się skorzystać z tych sezonowych dostaw i zmiany popytu Spójrzmy na wyniki spreadów w ciągu roku w określonych przedziałach czasowych w celu oszacowania ryzyka, nagrody i prawdopodobieństwa sukcesu Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Seal Season Futures Spread Trading, przeczytaj mój poprzedni artykuł, Sezonowy Futures Spread Trading. Subskrybuj Przewodnik po Futures i Spread Trading. Guide to Futures and Spread Trading - Ten obszerny ebook, komplementy Guy Bower, ma na celu pomóc zrozumieć a także opanować podstawowe zasady handlu kontraktami terminowymi. Przygotuj się na transakcje futures i spread trading zawiera dostęp do wysokiej zawartości stron internetowych. Pobierz Turner s weź alert rynkowy na 30 dni. Trwa sprawdzanie alertów rynkowych - Turner s Take Market Alert zawiera aktualizacje codzienne i Doradztwo w transakcjach handlowych w ciągu dnia Doradcy ds. Klientów Daniels Trading Klienci. Weź raport Market Alert obejmuje subskrypcję biuletynu e-mailowego. Trenerzy biorą udział w badaniu na temat alertów rynkowych trwa 30 dni. Ujawnianie informacji zilustrowanych. STRATEGIE UŻYTKOWANIA POŁĄCZENIA POZYCJONOWANIA, TAK JAK ROZTWORZENIE I POŁOŻENIE PODSTAWOWE MOŻE BYĆ RYZYKO AS PODOBNE DŁUGE I KRÓTKIE POZYCJĘ. Ten materiał jest przekazywany jako próśba o zawarcie transakcji na instrumentach pochodnych. Ten materiał został przygotowany przez pośrednika handlowego Daniels Trading, który dostarcza komentarza rynkowego w dziedzinie badań i zaleceń handlowych w ramach jego pozyskiwania na konta i zachęca do zawarcia transakcji, Daniels Trading nie prowadzi działu badań zgodnie z regułą CFTC 1 71 Daniels Tr Adept, jego dyrektorzy, brokerzy i pracownicy mogą prowadzić handel instrumentami pochodnymi na własny rachunek lub na rachunkach innych Z powodu różnych czynników, takich jak tolerancja ryzyka, wymogi dotyczące marży, cele handlowe, strategie krótkoterminowe i długoterminowe, analiza techniczna i podstawowa analiza rynku, a także inne czynniki, takie handel może skutkować wszczęciem lub likwidacją stanowisk, które różnią się od lub sprzecznych z opiniami i zaleceniami zawartymi w tym dokumencie. Wydajność na poziomie niekoniecznie wskazuje na przyszłe wyniki Ryzyko utraty handlowej kontraktów futures lub opcji towarowych może być a zatem inwestorzy powinni zrozumieć ryzyko związane z pozycją dźwigni finansowej i muszą ponosić odpowiedzialność za ryzyko związane z takimi inwestycjami i za ich wyniki. Należy dokładnie rozważyć, czy taki handel jest odpowiedni dla Ciebie w świetle okoliczności i zasobów finansowych, które powinien przeczytać stronę internetową dotyczącą ujawnienia informacji dostępną pod adresem at t na dole strony głównej Firma Daniels Trading nie jest powiązana, ani nie popiera systemu handlu, biuletynu lub innej podobnej usługi Daniels Trading nie gwarantuje ani nie weryfikuje żadnych roszczeń o wydajność osiągniętych przez takie systemy lub usługi. Reader Interactions. Rashmi 29 stycznia 2017 r. 5 00 am. Zapisz odpowiedź Anuluj odpowiedź na temat Craig Turner. Craig Turner jest starszym brokerem w firmie Daniels Trading, autorem biuletynu Turner s Weź biuletyn i redaktor naczelny dla eksperta ds. Zboża Craig jest często cytowany w Wall Street Journal, Reuters, Dow Jones Newswire, Corn Soybean Digest, a także występy na SiriusXM Rural Radio Channel 80, które dostarczają komentarza dla rynków zboża i zwierząt gospodarskich Craig był także obecny w serii Fast Break firmy FutureSource, Futures Magazine Online, a pan Turner ma licencjat z Instytut Politechniczny Rensselaer RPI, gdzie ukończył z wyróżnieniem i pracował w NYSE i Goldman Sachs Podczas pobytu w Goldman Craig zarabiał na MBA w NYU Stern executiv e program Dowiedz się więcej o Craig Turner. Primary Sidebar. Why Wybrałem transakcje papierowe DT. My i faktyczne transakcje, cierpię mocno z umieszczania moich punktów końcowych strat w celu zamknięcia tych niestabilnych rynków Jestem tak bojąc się rynku poruszającego się przeciwko mnie, że Czytaj więcej. Najnowsze wiadomości o Tweets. Learn na temat dynamiki rynku movers w Andrew Pawielski Pete Davies z Jigsaw Trader na żywo webinar 22 marca czas temu 13 Godzin za pośrednictwem Buffer. See co na przyszłości na rynkach zboża na dziś z komentarzem rynku z tego tygodnia w ziarnie Czas temu 18 Godzin przez Buffer. Market Alert Nadal jest czas, aby skorzystać z naszych rekordów handlowych w natgas Zobacz nasze specjalne sprawozdanie tutaj Czas temu 1 Dzień za pośrednictwem Buffer. Copyright 2017 Daniels Trading Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten materiał jest przekazywany jako próśba o zawieranie transakcji na instrumentach pochodnych. Ten materiał został przygotowany przez pośrednika handlowego Daniels Trading, który dostarcza komentarza rynkowego w zakresie badań i rekomendacji handlowych w ramach jego pozyskiwania na konta i pozyskiwania Jednakże transakcje handlowe Daniels Trading nie prowadzi działu badań zgodnie z definicją w kodeksie CFTC 1 71 Daniels Trading, jej dyrektorzy, maklerzy i pracownicy mogą prowadzić handel instrumentami pochodnymi na własny rachunek lub na rachunkach innych Z powodu różnych czynników, takich jak tolerancja na ryzyko, wymogi dotyczące marży, cele handlowe, strategie krótkoterminowe i długoterminowe, analiza techniczna i podstawowa analiza rynku oraz inne czynniki, takie transakcje mogą skutkować wszczęciem lub likwidacją stanowisk, które różnią się od lub sprzecznie z opiniami i zaleceniami zawartymi w tym dokumencie. niekoniecznie wskazując na przyszłe wyniki Ryzyko strat w kontraktach futures handlowego lub opcji towarowych może być znaczne, a zatem inwestorzy powinni zrozumieć ryzyko związane z pozyskaniem dźwigni finansowej i ponosić odpowiedzialność za ryzyko związane z takimi inwestycjami i za ich wyniki. należy dokładnie rozważyć, czy taki handel jest odpowiedni dla Ciebie w l ight z okolicznościami i zasobami finansowymi Powinieneś przeczytać stronę internetową z informacjami o ryzyku dostępnym u dołu strony głównej Daniels Trading nie jest powiązany, ani nie popiera systemu handlu, biuletynu lub innej podobnej usługi Daniels Trading nie gwarantuje ani nie weryfikuje żadnych wyników roszczenia wynikające z takich systemów lub usług. Strategie handlowe dla kontraktów futures naftowych. Strategie handlowe dla kontraktów futures na ropą naftową mogą przynieść zyski. Rynek ropy naftowej to światowy rynek, który zmienia się wraz z sentymentem inwestorów na co dzień. Podczas gdy długoterminowe ruchy ropy naftowej Ceny futures są na ogół napędzane przez podstawowe czynniki, takie jak wzrost gospodarczy, ruchy krótkoterminowe występują w miarę jak inwestorzy trawią nowe informacje Inwestorzy, którzy zajmują się rynkiem kontraktów terminowych na ropę naftową, mogą korzystać z podstawowych strategii handlowych zawierających podstawową analizę, analizę techniczną i spread trading. Crude Oil Futures. Rude futures naftowe są kontraktami między kupującym a sprzedającym, które odzwierciedlają futu cena ropy naftowej w konkretnym miejscu fizycznym dostarczonym w określonym terminie w przyszłości Na przykład kontrakty futures na Węgrami Zachodnie - WTI - kontrakty terminowe na ropę naftową, które są przedmiotem obrotu na giełdzie Chicago Mercantile Exchange, są dostarczane w Cushing , Oklahoma WTI jest najbardziej płynną kontraktem terminowym na ropę naftową, ale istnieją inne, takie jak kontrakty terminowe Brent futures na giełdzie międzykontynentalnej, która jest również płynna i zapewnia dostęp do europejskiego gatunku ropy naftowej Niektóre kontrakty terminowe nie zapewniają fizycznie dostarczał ropy naftowej po rozliczeniu, a zamiast wymiany pieniędzy między kupującymi i sprzedającymi na podstawie zysków lub strat. Nowe informacje. Rude ceny ropy naftowej mogą być niestabilne i często zmieniają, gdy nowe informacje są trawione przez uczestników rynku Jedna strategia handlowa, która może być wykorzystana do handlu surowy futures naftowe ma rozpocząć pozycję po tym, jak rząd wyda tygodniowy szacunek zapasów ropy naftowej w każdą środę, Departament Energii wyda szacunki dotyczące importu ropy naftowej, zapasy i zapotrzebowanie na 10 30 am EST Po ujawnieniu nowych informacji, przedsiębiorcy mogą przewidzieć przyszły kierunek futures na ropę naftową w oparciu o to, czy dane przekroczą lub pomijają wcześniejsze szacunki w oparciu o oczekiwania analityków Prognozy analityków są na ogół Bloomberg, Reuters i Wall Street Journal. Analiza techniczna. Analiza techniczna to analiza cen historycznych i jest wykorzystywana przez inwestorów do znalezienia wzorców cen, które mogą potencjalnie powtarzać się w przyszłości Umożliwienie przedsiębiorcom oszacowania przyszłych zmian cen może pomóc w tworzeniu zarówno krótko-, jak i długoterminowych strategii handlowych Analiza poziomu wsparcia i oporu jest popularną metodologią wykorzystywaną do oceny przyszłych ruchów cen ropy naftowej. Wsparcie to poziom cen, na którym ropy naftowej wzrastają od popytu kupującego, gdzie opór jest poziomem, na którym ceny są ograniczone przez podaż sprzedawcy Kiedy ceny przyspieszają poprzez wsparcie lub opór, mają tendencję do tworzenia tendencji Handel. Kontrakty terminowe na ropę naftową to styl handlu, który próbuje skorzystać ze zmian w spreadu między jedną kontraktem futures na ropę naftową a innym rozdaniem spreadów w Kalifornii polegającym na kupnie lub sprzedaży krótkoterminowej kontrakty futures z jednoczesną sprzedażą lub zakup dłuższej kontrakty na surowe kontrakty terminowe Kolejnym rodzajem transakcji futures ropy naftowej jest zakup jednego rodzaju kontraktu, takiego jak WTl, oraz jednoczesna sprzedaż innego typu, na przykład Brent. About the Author. David Becker jest finansem pisarz i konsultant w Great Neck, NY Z ponad 20-letnim doświadczeniem w handlu, prowadzi działalność doradczą skupiającą się na zabezpieczaniu energii i analizie rynku kapitałowego Becker posiada tytuł licencjata ekonomii.
No comments:
Post a Comment